25 пунктов в день — стратегия торговли на бирже для новичков

25 пунктов в день — стратегия торговли на бирже для новичков

 

Торговля на откатах по тренду на трех экранах.

25 пунктов в день - стратегия торговли на бирже для новичков

Данная система торговли на бирже является довольно прибыльной и простой для понимания. Четкий алгоритм действий оценит как начинающий трейдер, так и опытный игрок.

 

Коротко об сновах — «краеугольных камнях» системы:

  1. Мультитаймфреймный анализ
  2. Анализ волновой струкутры
  3. Анализ МА — скользящих стредних

 

 

Особенности  стратегии:

  • очень мало индикаторов — фактически для анализа используется только один из них — МА
  • не учитываются уровни поддержки/сопротивления (только для валют)
  • в расчет не берутся новости — нужно лишь знать о некоторых особенно волонтильных днях (раз в месяц Пейролсы, заседание FOMC, оглашение процентных ставок)

 

Инструменты торговли — все которые являются ликвидными/волонтильными. На рынке Форекс это ЕвроДоллар, Фунт, Австралиец, Новозеландец, Евроена, ДолларЕна, Франк.  Система примечательна своей универсальностью, то есть по этим правилам можно торговать на любом ликвидном биржевом инструменте, будь то евродоллар, фьючерс на зерно или индекс S&P.

 

Торговля ведется в масштабе трех таймфреймов. При этом рассматриваются две такие связки для анализа — меньшего и большего масштаба:

  • М5-Н4-Д1
  • М30-Д1-Т1

 

Функционально эти масштабы делятся на три вида:

  • Ключевой таймфрейм — Н4 или D1 —  основной анализ
  • Контрольный таймфрейм — D1 или W1 — проверка на совпадение тренда на старшем ТФ
  • Рабочий таймфрейм — М5 или М30 — поиск сетапа и сама торговля

 

 

Индикаторы на графиках:

  1. Основной — SonicR Dragon Trend. Это индикатор скользящих средних. В рамках системы нужно 2 МА с периодами 34 и 89. Цвет произвольный. Настройки одинаковы для всех ТФ.
  2. МА экспотенциальный с периодом 65
  3. CandleCountdown — обратный отсчет времени баров
  4. Spread — размер спреда

 

Их а также шаблон можна скачать по ссылке

 

В рамках системы можно выделить 4 функциональных этапа:

  1. Общий анализ и отбор биржевых инструментов для торговли
  2. Определение и совершение сделки
  3. Ведение сделки
  4. Действия в случае неудачи

 

Упрощенный алгоритм есть на этой странице (тут все обьеденно в 3 этапа) 

В этом материале будет рассмотреный подробный алгоритм действий. Таким образом, этап первый. 

 

 

I. Общий анализ и отбор биржевых инструментов для торговли

 

1.1 Фильтр для отбора доступных по стоимости лота инструментов.

 

Цель — отобрать биржевые фишки такой стоимости, при которой можно применять свои правила управления капиталом, в частности риск-менеджмента

Делать это проще всего с помощью фильтров на сайте FINVIZ.

После даного действия у нас на столе будут доступные для сделок биржевые фишки.

 

 

1.2 Фильтр на тренд/флет

Цель — отобрать только трендовые участки рынка

Тренд определяется двумя основными инструментами на ключевых ТФ:

— волновая структура — должно быть чередование последовательно повышающихся или понижающихся экстремумов (тренд вверх и вниз)

— расстояние между МА34 и МА89 — если МА 34 находится в канале МА 89 — это признак флета, если они расположены на расстоянии друг от друга — значит рынок в тренде.

Эти два инструмента позволяют определить состояние рынка практически на 100% верно. Они и по отдельности хороши, но дополняя друг друга дают еще лучшие результаты и нивелируют обоюдные недостатки.

После даного шага у нас будут только трендовые участки рынка. Никакого флета.

 

 

1.3 Определение направления тренда.

Цель: определить в какую сторону торговать. Думаю всем понятно.

Направление тренда также определяется по волновой структуре и МА. Тут ничего сложного нет и думаю даже новичек сможет определить тренд  это на подорожание, или на удешевление базового актива.

Во-первых смотрим на волновую структуру — если новые пики все выше и выше — тренд вверх, если все ниже и ниже — тренд вниз.

Во-вторых смотрим на пересечение МА. Если МА 89 ниже МА 34 — тренд вверх. Если наоборот — тренд вниз.

После данного шага у нас «на столе» будут только трендовые участки рынка с четко определенным направлением движения

 

 

1.4 Проверка на совпадание тренда ключевого ТФ с таймфреймом контрольного периода.

Контрольным периодом у нас выступает на порядок высший ТФ. Для Н4 это Д1, для Д1 это Т1

Цель проверки — отбор только самых надежных трендовых участков, и основным показателем такой надежности является совпадение направления тренда на ключевом и старшем (контрольном) ТФ.  Если на старшем ТФ флет — инструмент бракуется.

Флет определяется по пребывании линии МА89 внутри канала МА 34. Если внутри — флет. 

Определение тренда на контрольном ТФ проводится по стандартным, описаных выше методах — 1.1 и 1.2.

После этого шага у нас есть надежные, отфильтрованые трендовые участки для торговли.

 

 

ІІ. Определение и совершение сделки

 

2.1 Определение фазы движения в рамках тренда

Цель: узнать фазу движения тренда для определения режима слежения за графиками.

Может  быть две фазы тренда:

  • откат
  • импульс

Определяются они также по волновой структуре и МА. На счет волновой структуры думаю все поняли — движение в сторону тренда — это импульс, коррекция против тренда — это откат.

Тем не менее окончательно фазу движения нужно определять по пересечени. МА 89 и МА 65. Если МА 65  пересекает  и находится выше МА 89 — значит начался откат на тренде вниз, если МА 65 пересекает и находится выше  МА 89 — значит начался откат на тренде вверх.  Даное правило применяется только для идентификации начала отката. Логика такого «фильтра» — ограничить случаи когда сетап формировался на участке отката который сформировался на вершине импульса при его идентификации пересечением МА 34 и МА 89. Эти периоды МА — слишком быстрые и иногда дают ложное пересечение на вершине. Для удобства можно вместо мувингов отобразить сигнал начала отката на осциляторе МАКД. На нем же можно дополнительно настроить для каждой валюты уровни «идентификации» отката.

Цель определения фазы тренда состоит в том что нам для успешной торговли нужно покупать по максимально низкой цене. На тренде такая цена есть в откате. Покупать мы будем именно с отката. Для продаж дзеркально.

 

2.2 Действия в случае определения импульса и отката

Цель: определить алгоритм действий после определения фазы тренда

Если фаза движения импульс — сделка еще далеко. Все что нужно в таком случае делать — ждать начала отката.

Если фаза движения откат — это хорошо, ведь у нас есть возможность купить или продать по хорошей цене. В этом случае нужно начинать вести более «тщательный» мониторинг за ситуацией. Наша цель — засечь момент начала нового импульса. Засечь разворот.

После этого шага мы знаем что делать в случае определения импульса или отката

 

2.3 Ожидание и совершение сделки

Цель: определить четкий алгоритм поиска сетапов и совершения сделок

Все действия на данном этапе происходят на рабочем таймфрейме — М5 или М30.

Формация на графике которая дает основание открыть сделку называется сетапом. В этой системе есть два сетапа для входа:

  • Ранний вход по волновой структуре
  • Вход по пересечению МА

При этом как показала практика — эти два входа являются достаточно запоздалыми и вместе с естественными стопами выдают достаточно большие стопы, что уменьшает вероятность достижения уровня профита. Поэтому было сформировано третий тип входа, который можно считать основным:

  • покупать когда бычий бар закроется над МА 89 в предполагаемом месте начала трендового импульса, при этом нужно чтобы цена перед этим сформировала бычью волновую структуру — чередование последовательно повышающихся мимимумов и максимумов

 

Пример: 

 Покупка по волновой структуре и по МА

Покупка по волновой структуре и по МА

 

Ранний вход — в большинстве случаев позволяет войти по максимально выгодной цене. Особенно хороши эти входы в быстром рынке, когда разворот происходит резко. По МА в таком рынке вход будет немного запоздалым.  Идентификация сетапа:

— волновая структура начинает демонстрировать признаки начала нового импульса — на откате формируется 1-2-3 или импульсная волна в сторону тренда

— пик волны формируется над МА 34, а еще лучше — над МА 89.

— ордер на покупку/продажу ставится над вершиной этой волны.

— в случае если цена после формирования волны над МА снова движется в сторону отката, ордер снимается и ожидается новая волновая структура в направлении импульса

Вход по пересечении МА — более консервативный, он хорошо себя проявляет на спокойном рынке, когда по пересечении мувингов можно зайти ниже чем по волновой структуре.

 

Update 04.05.2014

Как показала практика, предыдущие варианты хороши, но все одно дают немного запоздалые сигналы. В результате мозгового штурма был найден другой способ который дает более ранние сетапы — вход по RSI. Это стандартный индикатор, параметры нужные нам — 14, уровень — 50. Сигнал на покупку — пересечение уровня 50 снизу вверх. Сигнал на продажу — пересечение уровня 50 сверху вниз.

 

Был также рассмотрен другой вариант входа который особенно актуален для перезаходов — вход по обычному свечному развороту PPR, но на практике сигнал поступал иногда очень часто после малейших движений цены, что провоцировало новые стопы и новые перезаходы. Именно поэтому вариант был откинут, но не забыт. Вместо него есть идея использовать четвертый таймфрейм — М5 и М1. На них нужно подобрать такой инструмент подачи сигнала, который бы с одной стороны не реагировал на мелкие развороты, а с другой — давал бы сигналы раньше чем с М30 и М5 по RSI.

 

Таким образом у нас есть два сетапа. Вход осуществляется по тому, который дает сигнал ниже.

 

ІІІ. Ведение сделки

 

3.1 Выставление стопа

Цель — защитить капитал от значительных убытков, ограничивая их.

Это наверное самый сложный момент в торговле. С одной стороны нас интересует как можно меньший стоп, ведь он находится в прямой зависимости с размером профита. Конкретно соотношение — 1 к 3. То есть чем меньший стоп, тем меньший размер профита в пунктах и соотвествено большая вероятность прохода цены к уровню этого самого профита. В условиях когда лотность сделки зависит от определенного процента риска на сделку именно это нас и интересует. Но в тоже время нельзя ставить очень малый размер стопа — ведь он может быть выбитым случайным движением рынка, которые случаются достаточно часто.

По этому рекомендую несколько методов выставления стопа на выбор:

  • фиксированый стоп — 25 пунктов для М5 и 50 пунктов для М30
  • 80% от величины экстремума — тут выходим из предположения что если цена прошла 4/5 расстояния к естественному эестремуму то она с большой вероятностью пойдет и дальше.

Некоторое время велась торговля именно с по таким правилах. Но практика показала что лучше естественного стопа на последнем экстремуме(максимуме или минимуме) нет. В таком случае риск получается большим, но из-за того что мы торгуем строго в сторону тренда — получить увеличившийся профит тоже не проблема.

Так что окончательное правило выставления стопа — размещать его на последнем экстремуме

 

 

3.2 Выставление профита

Цель  — зафиксировать нужный нам размер прибыли

Тут все проще. Используем принцып позитивного отношения Риска/Прибыли — 1/3. То есть профит выставляем в три раза большим за стоп. Это очень важно, именно это соотношение риска/прибыли и торговля по тренду обеспечит нам хорошую вероятность успеха в торговле.

Вопрос переноса позиции в уровень безубытка.

Основная задача переноса стопа в уровень безубытка — защита сделки от рыночной несправедливости. Что такое рыночная несправедливость — это когда цена не доходя несколько пунктов до профита разворачивается, идет вниз и срывает стоп. Техника работы для противодействия этому — при достижении 90% профита ордер стопа переносится в уровень 0.

Поэтому рекомендую ставить стоп-ордер в безубыток при достижении цены 3/4 профита.

 

 

 3.3 Досрочное закрытие позиции

Цель — идти «в ногу» зы рынком

Когда цена не достигнув профита начинает разворачиватся через идентификацию отката — фиксируем результат который есть на тот момент и начинаем ждать новый сигнал

 

 

ІV. Алгоритм действий в случае неудачи

 

Это также очень важная часть торговли.

Именно метод описаный здесь позволяет противостоять  большим игрокам которые «стригут овец» путем накопления своих позиций и даже применять нестандартные методы управлением капитала.

Что такое накопление? — это имитирование большими игроками начала импульса в сторону тренда в откате. На графике это выглядит как начало разворота основного тренда, но на самом деле это обычные уловки проффесионалов.

Суть метода — заставить поверить толпу что началось движение в сторону основного тренда. Воротилы покупками имитируют разворот вверх и в определенный момент совершают большую продажу которая  сбивает стопы ранее купивших актив. В месте скопления стопов (это как правило цена расположеная немного ниже минимума) крупные игроки просто скупают актив в толпы по фактически наиболее низкой и выгодной  цене.

Такие «меневры» игроков можно определить на свечном графике — начинается все из плавного разворота в сторону тренда на откате — в этот момент толпа начинает верить в начало нового трендового импульса и совершает покупки. Так как больших денег в мелких игроков нет то после их покупок цена движется неактивно, небольшими свечами. В определенный момент большие игроки совершают резкую продажу — на графике это видно по большой свече вниз которая перекривает все движение вверх. Заканчивается эта свеча в месте где расположены стоп-ордеры толпы. И тут уже начинают по серйозному работать воротилы — скупают актив по наиболее выгодной цене, в этом месте рост цены уже более активный. При этом игроки умудряются провести несколько таких манипуляций подряд, а что бы не вызывать подозрений они вкладывают в фальшивый разворот в сторону тренда все больше и больше денег, именно по этому  иногда формируются так называемые «расширяющиеся формации», флаги и вымпелы.  Как правило специалисты биржи проводят три таких этапа накопления. Два ложных разворота и третий —  настоящий.

Пример покупок с новых минимумов

Пример покупок с новых минимумов

 

Что то подобное происходит и на вершине трендов, где эти самые «большие» игроки  пытаются продать актив по наиболее высокой цене. Этот процес называется распределением. Оно характерно последовательностью новых экстремумов, которые характерезуются очень небольшими обновлениями максимумов но при этом импульсы формирующие их являются очень сильными, разворот вниз же очень плавный — игроки дают понять толпе где можно продать и сбрасывают им накопленный актив по  максимально выгодной для себя цены.

Как мы будем противостоять этому? — очень просто! Если цена сбила стоп и при этом обновила предыдущий минимум — мы не отчаиваемся и бросаем торговлю (как это делают большинство после убытка), а воспринимаем это как продолжение отката и ждем следующий сетап на покупку! Вероятность успеха при таком методе торговли достаточно высока, ведь мы торгуем только на хорошо отобраных трендовых участках инструмента. А позитивное отношение Риска/Прибыли 1 к 3 даст возможность не только отыграть потеряное, но и зарабатать.

Также высокая вероятность успеха дает возможность торговать в этой системе по методу Мартингейла.

При использовании естественного стопа проблема внезапных «шпилек» и «бермудских треугольниках» на графиках, когда цена сбивает стоп и идет дальше по тренду отпадает.

Все выше перечисленные примеры дзеркальны для коротких позиций.

 

Управление капиталом — в отдельной статье.

 

 

Друзья, вы можете получать уведомления о новых материалах на сайте через свой e-mail
Е-mail address:


50 пунктов в день — стратегия торговли на бирже для новичков.  Tradingforeverybody.com — торговля на форекс простыми словами.

 

 

1 Comment

  • AKbloox

    С помощью  стратегии Форекс – 25 пунктов в день всегда можно заработать 25 пипсов в день — это действительно возможно, также как зарабатывать на Форекс каждый день. Данная стратегия форекс работает в течение многих лет, так что я не думаю, что она может устареть и не работать в ближайшее время, но все может быть.

Post A Comment